[캔들지표] 이동평균선 - 단순이동평균(SMA) 매매전략

 

 

주식을 시작하면서 가장 먼저 배우게 되는 기술적 분석 중 하나가 이동평균선을 이용한 분석 방법입니다.

이동평균은 캔들지표에 속하며 종류에는 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각 등이 있으며 기본적으로 단순 이동평균(SMA), 지수 평균(EMA), 가중평균(WMA)을 이용하는 분석방법을 주로 사용합니다.

 

 

 

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[기술적 분석] 주식 기술적 분석 기법 모음 (투자방법)

 

이동평균선이란?

주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나. 

이동평균선(이평선)을 통해 거래액, 매매대금, 주가 등 다양한 분야에서 접목할 수 있다. 과거의 평균적 수치에서 현상을 파악(주로 추세)하여 현재의 매매와 미래의 예측에 접목할 수 돕는 것이 목적이다.

예를 들어, 10일 이평선은 과거 10일 동안의 주가를 평균 낸 값을 매일 점으로 표시하고, 이를 계속 이어서 표시하는 선이다. 이런 이평선과 현재 주가의 괴리가 얼마나 벌어져 있는가로 추세적 매매를 결정하는 것.

단순 이동평균(SMA)이 자주 쓰이지만 지수 평균(EMA), 가중평균(WMA) 등을 사용하는 경우도 있으며 주로 많이 쓰는 건 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선입니다.

삼성전자의 단순이동평균(SMA)

 

 

단순 이동평균 (Simple Moving Average)

국내주식시장을 포함해 가장 널리 이용되는 이동평균으로 계산방법도 단순하며 직관적 이해도 용이하다.

단순이동평균은 특정 기간 동안의 산술평균을 말하는 것으로 5일 단순 이동평균은 지난 5일 동안 가격의 평균이고, 20일 단순 이동평균은 지난 20일 동안 가격의 평균값을 의미한다.
단순 이동평균의 장단점은 다음과 같다.

 

+ 장점
- 해당종목의 평균값을 알 수 있다.
단순이동평균선은 그때까지의 가격의 평균을 나타내는 지표로 해당 종목의 거래일수의 평균값을 알 수 있다.

- 지지선, 저항선으로 구분 할 수 있다.
이평선으로 자주 사용되는 기법으로 중, 장기 이평선 위아래를 지지선, 저항선으로 구분을 한다.
저항선을 뚫으면 더 크게 상승을 하고 지지선을 뚫리면 큰 하락을 하게 된다.


+ 단점
- 특정 기간 내의 가격 데이터만이 포함됨
이것으로 인해 하나의 가격 데이터에 대해 이동평균값이 두 번씩 반응하게 된다. 즉, 새로운 가격 데이터가 처음으로 이동평균에 추가될 때 한번 반응하고, 가장 오래된 가격 데이타가 되어 새로운 이동평균의 계산에서 제외될 때 한번 더 반응하게 된다. 그리고 과거 데이터도 현재 데이터와 동일한 비중으로 평균 계산에 사용하기 때문에, 그 사이에 손바뀜에 생기면 세력의 특성을 곡해하는 문제가 생긴다

- 거래량이 포함되지 않음
주식에서는 거래량이 중요한 요소인데 이동평 선에서는 거래량이 포함되지 않는다.
그렇기 때문에 매일 거래량이 달라질 수 있기 때문에 거래량이 크게 변하는 날이 있다면 세력의 실질적인 매매 평균 가격과는 차이가 생긴다.

 

 

단순이동평균선 매매전략

- 이동평균선에 대한 매매전략은 동일합니다. 

- 단순 이동평균(SMA), 가중 이동평균(WMA), 지수 이동평균(EMA)

 

1) 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 상향 돌파할 시 (골든크로스) 매수 신호

골든크로스는 보통 단기 이평선이 중기 이평선 위로 올라갈 때를 의미합니다.
아래 그림을 보시면 단기 이평선인 단순 이동평균(10)이 중장기 이평선인 단순 이동평균(60)을 넘어설 때를
골든크로스라고 합니다.

* 보통 저는 5일-30일 / 10일-60일 선을 비교합니다.

 

2) 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 하향 돌파할 시 (데드크로스) 매도 신호

골든크로스와 반대되는 말로 단기 이평선이 중기 이평선 아래로 떨어질 때를 의미합니다. 

아래 그림을 보시면 단기 이평선인 단순 이동평균(10)이 중장기 이평선인 단순 이동평균(60) 보다 떨어질 때를 
데드크로스라고 합니다.

 

3) 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열 일시 매수 신호

장기선 < 중기선 < 단기선 경우에 ‘정배열’이라 하고 상승추세가 시작된다고 정의합니다.

아래 그림을 보시면 이평선이 정배열 일시 상승추세가 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

4) 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열 일시 매도 신호

장기선 > 중기선 > 단기선 순서일 경우에 ‘역배열’이라 하고 하락 추세가 시작된다고 정의합니다.

아래 그림을 보시면 이평선이 역배열 일시 하락 추세가 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

 

5) 저항선을 뚫을 경우 매수 신호

단타로는 분봉, 5일선,10일선을 주로 활용하며 거래량을 파악한 뒤 매수 라인을 구합니다.

중장기 이평선인 60, 120 선을 뚫을 경우 큰 상승을 하게 됩니다.

특히 단기, 중기, 장기 이평선이 모여져 있는 상태에서 돌파할 시 큰 상승을 하게 됩니다. 

부광약품 차트

 

6) 지지선이 뚫릴 경우 매도 신호

단타로는 분봉, 5일선,10일선을 주로 활용하며 손절라인을 구합니다.

중장기 이평선인 60, 120 선이 뚫릴 경우 큰 하락을 하게 됩니다.

조선내화 차트

 

 

* 캔들 지표 및 보조지표는 투자 시 참조사항일 뿐이며 해당지표로만을 이용한 투자는 금물입니다.

* 해당 차트는 알파 스퀘어를 이용하였습니다.